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发表于 2012-8-14 19:58
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【顺势交易系统探讨】——系统之路6
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：奉然
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本帖最后由 奉然 于 2013-5-21 13:53 编辑
谁也无法拿出一个交易方法，让朋友们都赚大钱，但是，可以表述一下自己的交易思路，或许会对某些朋友有所启迪。为此发帖，抛砖引玉。
“学的越多越好，提炼出的精华越少越好”这就是所谓的“万法归一”。
懂再多的交易理念，有再多的技术指标，会再多的交易方法，交易时只能用一种，用适合自己的，相对高效的一种。
交易者的成长，是不断学习，领悟，提炼归一的过程。
我将交易分为顺势长线交易，逆势波段交易和强势短线交易，我们先讨论顺势长线交易。
一，理念归一
股市中有各种操作理念，能否归一，试试看。
1，实战的对象是什么？
我们实战的对象是自然的股价变化，进入股市必须领悟这种变化，学习和提炼，最终归一，形成适合自己的交易策略，应对股价变化，适者才能生存。
何为自然？自然即是自然法则，自然规律。有的朋友认为，股价是主力操控的，是人为的。表面上看，却是如此。但是，这种操控只是暂时的，局部的，是在自然规律允许的范围之内的，任何人违背了自然规律，妄图改变某些自然规律，都会受到更高一级自然规律的惩罚。自然规律不断对人们的操作进行着引导，制约和修正。所以股价变化是自然的，是不可抗拒的，只有适应和应对。
2，长线交易的对象是什么？
是相对大的自然的股价变化趋势。
3，能否事先判断长线交易趋势的大小
既然股价变化趋势是自然的随机的，它的周期的长短，幅度的大小是难以提前预测的，测准的概率极低，无法指导实战。
4，长线交易的新思路
趋势的大小难以预测，我们我们能否不一个一个的预测，采用系列的筛选呢？有意思！试试看。
一个一个的检豆子，和用筛子筛豆子效率大不相同，相差千万倍。
设计一个筛选滤波器，把设定的小趋势筛选掉，留下大趋势。小的有限，大的无限，大到什么程度不需要预测，我们每次交易前也就不需要预测了。
这样就限制了大的亏损，可以让利润尽情奔跑。而且一但设定，就可机械的执行下去。省时省力，避免了情绪干扰。
5，如何实现交易思路
条条大路通罗马，实现交易思路的方法会很多，想想试试。
K线有滤波作用，级别越高，过滤作用愈大。但是，用月线做大趋势交易，不一定优于日线，因为月线在过滤（压缩）日线的同时，也丢失了许多有用数据。此法行不通。
用划线法做突破，可以滤除小的波动，留下大的波动，但是，画来画去，有时就画迷糊了，效率低，又不能做系统测试，此法行也行不通，看来只能用技术指标了。
趋势由拐点，上升沿，下降沿组成。
假设我们从拐点算起，上涨5%介入，就滤除了小于5%的趋势。小于5%的趋势变化我们就不参与。
介入后从最近一个拐点算起，下跌5%卖出，这样就滤除了小于5%的波动，使我们不会提前出局。
设定的%越大，滤波作用越大。
拐点难以事先表述，股价与拐点的距离也不好量化，我没有能力设计出这样的指标，不可能天天手动测量吧？只好选用指标近似的代替了。
二，方法归一
理念基本上确定了，我们就要提炼（选用）技术指标和交易方法了，实现上述交易理念的指标和方法有多种，具体用什么方法，靠自己领悟和提炼决定，是因人而异的。
我只能举一个简单的例子，加以说明。
1，趋势的表述
股价趋势的变化是自然的客观的，我们必须用一些人为的主观的技术指标代表它，描述它，才能组成系统，进行测试和操作，比如用一条均线就表述趋势。
S1:=MA(EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42) ,n);
组成简单的交易系统如下：
INPUT: n(39,1,100,1);
S1:=MA(EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42) ,n);
A20:=CROSS( IF( S1>REF(S1 ,1 ) ,1 ,0 ),0.5 );
A21:=CROSS( IF( S1<REF(S1 ,1 ) ,1 ,0 ),0.5 );
{多头买入} ENTERLONG:A20 ;
{多头卖出} EXITLONG:A21 ;
2，买卖点的确定
由于均线的拐点滞后于趋势的拐点，利用均线拐点设定买卖点，可以有滤波作用，实现上述交易理念。
3，买卖点调整
调节均线周期，即可调节滤波作用的大小。
人无完人，法无完法，此法也是如此。
顺势交易点离拐点越远，滤波作用越好，交易次数相对减少。但是，每次交易相对的获利空间也相对减小。
例如：买卖点设定为距拐点5%，滤除了小于5%的波动，同时也使获利从上升沿中减去5%*2=10%
也就是说，只有大于10%的波动才能获利，而5%——10%间的波动虽然参与，但收益为负。
假如一波上涨涨幅 盈利
6% -4%
15% 5%
50% 40%
结果是，掐头去尾剩中间，用顺势交易捕捉小趋势得不偿失。
5， 买卖点的调整机理
过滤掉的小趋势的大小是有限，留下的大趋势是无限的，有限对无限是最终胜出的根基。
大趋势会出现吗？会的。主力资金量大，要大幅获利，必须拉大上升空间，才能大幅获利出局。
在时间顺序上，趋势的大小自然发布。
数量上小多大少，顺势交易的胜率不高，也是必然的。
顺势交易买卖点设置原理：
买点距向上拐点的幅度越大，滤波性能越好，买入频率降低，增加持币时间，同时也降低了每次交易的获利空间。
买点距向上拐点的幅度越小，与上述反之。
卖点距向下拐点的幅度越大，滤波性能越好，增加持股时间，避免牛市频繁操作，同时也降低了每次交易的获利空间。
卖点距向下拐点的幅度越小，与上述反之。
买卖点可以同步（平衡）设置，也可以分别（不平衡）设置，设置多少要通过反复细致的测试决定。
6，顺势长线交易不能包打全局
顺势长线交易只能捕捉打上涨趋势，避开大的下跌，对于下跌和横盘趋势中的波段震荡无能为力，要想提高效率，全面应对自然的股价变化，单用它是不够的，必须结合逆势波段交易和强势短线交易，具体思路以后开贴再谈。
奉然“系统之路”系列贴链接
【战略系统】----系统之路A http://bbs.macd.cn/thread-2202876-1-1.html
【系统交易之路】——系统之路1 http://bbs.macd.cn/thread-2115329-1-1.html
【理念，技术，模式】__系统之路2 http://bbs.macd.cn/thread-2078468-1-1.html
【关于系统测试的思考】_系统之路3 http://bbs.macd.cn/thread-2039872-1-1.html
【分仓补仓策略的辩证】_系统之路4 http://bbs.macd.cn/thread-2038775-1-1.html
【弱势超跌系统实战检测——累计收益840%】——系统之路5 http://bbs.macd.cn/thread-1951687-1-1.html
【顺势交易系统探讨】——系统之路6 http://bbs.macd.cn/thread-2115333-1-1.html
【超跌反弹系统】——系统之路7 http://bbs.macd.cn/forum.php?mod=post&action=edit&fid=1&tid=2132108&pid=26618406&page=1
【波段系统实战检测】----------系统之路9 http://bbs.macd.cn/thread-2291377-1-1.html[ 本帖最后由 奉然 于 2012-8-15 11:08 编辑 ] |
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 lylgh0
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感谢您的帮助！ |
 河南杨
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2012-9-13 08:38 |
不愧为股市达人，顶！ |
 wuhyy26561
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2012-8-24 17:00 |
拐点太粗糙了,这种方法做,亏的裤头都没的, |
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