【超跌反弹系统】——系统之路7

奉然

【超跌反弹系统】——系统之路7

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：奉然 浏览：190535 回复：97

一，开场白
人们大多都喜欢春天，喜欢牛市，但冬天和熊市还会不期而至
如何平安过冬，如何应对熊市，是股民不该回避课题
有人会说，这有什么可讨论的呢？冬天冬眠，熊市休息不就成了吗
我承认，这是个不错的应对方法。是否就只得如此，别无他法呢？
作为股市中的角斗士，是不干长时间寂寞的，交易用的是时间和金钱，股市熊长牛短，漫长的时间成本也是难以承受的。
说了许多废话，只不过想说，如果有一个熊市能赚钱的系统，就不用冬眠了

有这样的系统吗？天上是不会掉馅饼，”谋事在人“考验您的意志，信心和能力的时候到了#*22*#
如何组建自己的超跌反弹系统，本帖说说个人的看法，抛砖引玉，欢迎批评指导

二，理论依据
大幅快速下跌是风险的释放，是价值的回归，物极必反，没有只涨不跌股票，博超跌反弹是有理论依据的

三，风险控制
控制风险不只是口号，要放在系统组建的首位,如何控制风险呢？

1，用基本面保底
基本面分析虽然是散户的弱项，但也不能完全忽视基本面，价值低估的股票，不一定马上上涨，可出现连续跌停的概率一定很小。基本面好的超跌，反弹的概率会大些。
系统中如何加入基本面？
对于一般散户来说，F10中的财务数据虽然也有水分，但还是相对可靠的，（比小道消息可靠的多），我们可以把财务数据量化后加入系统，如何量化另行发帖探讨。

2，资金控制
资金控制的主要目的是控制和降低风险，代价是降低了资金的利用效率，因此，要把握住“度”。
我的具体做法是，假如用于超跌系统资金为10万，每股每次操作只用5千，也就是最多同时可持有20只股票，这样分散风险，避免忽然死亡，降低了收益的大幅波动，更能充分体现系统性能。
有的朋友会问，20只票看得过来吗？因为我用的是机械式系统，再多点也可以。

3，止损控制
止损的方法很多，我的做法是，固定持股时间为6天，满6天次日开盘价卖出。

四，买点选择
1，如何界定超跌
超跌是相对的，必须有一个参照，这个参照一般是指前期高点，长线超跌和短线超跌对应的高点是不同的。我主要关注在长线超跌的基础上再短线超跌，这样的股票向上的空间会大于向下的空间。用跌下来的幅度和速度界定超跌。

2，如何选择指标
超跌系统也叫逆市系统或左侧系统，具体的操作又可分为下跌介入和企稳介入两种。下跌中介入的指标我称之为逆大逆小，待企稳介入的叫逆大顺小，下面分别讨论

（一），逆大逆小——下跌中介入
超跌指标很多，大同小异，万变不离其宗，选几个供参考。
(1)，均线乖离  
INPUT: n(-30,-100,0,1);
A1:=(CLOSE-MA(CLOSE,42))/MA(CLOSE,42)*100;
均线乖离:CROSS(N,A1) ;



(2)，秋风扫落叶
INPUT: n(18,3,35,1);
Var1:=DMA(EMA(CLOSE,12),SUM(VOL,5)/3/CAPITAL);
Var2:=REF(HIGH,10)/CLOSE>1.35;
Var3:=(COST(20)-CLOSE)/CLOSE>0.15;
Var4:=HIGH>LOW*1.051;
AA:=Var4 AND COUNT(Var4,5)>1;
秋风扫落叶:((CLOSE-Var1)/Var1*100<-30 or Var2) and Var3 and AA;

(3)，线性回归
INPUT: n(18,3,35,1);
AA:=if(SLOPE(CLOSE,30)/REF(CLOSE,30)<-0.01,-1.5,0);
线性回归: CROSS( -0.5,aa ) ;


（二），逆大顺小——企稳介入
(1)，123法则
W1:=C>REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W2:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 );
W3:=LLV(C ,100 )<REF(LLV(C ,100 ) ,10 )*0.95;
A1:=W1 AND W2 AND W3;
买入:CROSS(A1,0.5);



(2)，曙光初现
A1:=REF(C ,1 )/REF(O ,1 )<0.97;{昨日阴线实体大于3%}
A2:=O<REF(C ,1 );{当日收阳线}
A3:=C>REF(C ,1 );{今日收盘价大于昨日收盘价}
A4:=C<HHV(C ,30 )*0.7;{今日收盘价小于30日最高价的70%（确保跌势）}
曙光初现:A1 AND A2 AND A3 AND A4;


(3)，唉呀跳空
INPUT: n(25,4,100,3);
A1:=C<MA(c ,5 )*0.96 and o<REF(L , 1)*0.99 AND C>REF(L ,1 );
唉呀跳空:CROSS(A1,0.5);


五，系统组成
方法是死的，指标也是死的，人是活的。
根据自己的喜好，将上述的几点有机的组合起来，即形成逆势超跌反弹系统
具体的方法因人而异，不好表述

六，系统的测试
测试是一门单独的学问，很关键，内容很多，有机会另行详细探讨
都说交易者要有好的心态，但好的心态是建立在，对你的系统信任的基础之上
测试就是对你的系统建立信任的过程，没有高度的信任，怎敢把血汗钱托付给它
1，先进行历史数据测试（方法略）
2，再进行时间较长次数较多的模拟实战测试
请参照
【弱势超跌系统实战检测——（累计收益840%）】——系统之路5
该贴除资金之外，其它全部真实可靠，欢迎朋友们去该贴检测和指导，共同探讨实战测试的方法
http://bbs.macd.cn/thread-1951687-1-1.html

七，编后话
超跌系统只是交易系统的一种，在交易生涯中，赚钱主要靠牛市，大势转暖要及时更换系统

奉然“系统之路”系列贴链接
【战略系统】----系统之路A                    http://bbs.macd.cn/thread-2202876-1-1.html
【系统交易之路】——系统之路1        http://bbs.macd.cn/thread-2115329-1-1.html
【理念，技术，模式】__系统之路2     http://bbs.macd.cn/thread-2078468-1-1.html
【关于系统测试的思考】_系统之路3   http://bbs.macd.cn/thread-2039872-1-1.html
【分仓补仓策略的辩证】_系统之路4   http://bbs.macd.cn/thread-2038775-1-1.html
【弱势超跌系统实战检测——累计收益840%】——系统之路5   http://bbs.macd.cn/thread-1951687-1-1.html
【顺势交易系统探讨】——系统之路6    http://bbs.macd.cn/thread-2115333-1-1.html
【超跌反弹系统】——系统之路7                http://bbs.macd.cn/forum.php?mod=post&action=edit&fid=1&tid=2132108&pid=26618406&page=1

悠悠闲云

#*d1*#一个字：好棒#*22*#

奉然

悠悠闲云 发表于 2012-9-30 06:52
一个字：好棒

感谢鼓励#**#

谢则健

我是三个字：特别棒！
为什么？因为有自己的思考，因为有自己的总结。还因为有自己的奉献。
谢谢！我要好好学习！
无功利的学习就是一种享受！
无功利的学习就是一种快乐！

_顺势而为_

不会写指标啊~~:

奉然

_顺势而为_ 发表于 2012-9-30 10:18
不会写指标啊~~

有努力就会有希望#**#

stc1975

奉然版主的精作！多谢！

见龙

谢谢，学习

坏人二个

慢慢学，总有一天会成功。

杨夏子

有点复杂，我崇尚大道至简。学习了！！！

coffeewang

不错，先mark再学习。

lqm326

有点问题了
搞不懂系统之路是那条路了？
超跌反弹之路
或顺势交易之路！

hfsqqq

楼主的心血，值得尊重。

leoneric

奉然 发表于 2012-9-30 10:30
有努力就会有希望#**#

秋风扫落叶这个指标最后一行貌似的代码有误

leoneric

奉然 发表于 2012-9-30 10:30
有努力就会有希望#**#

经过测试已经搞定了，谢谢版主分享

奉然

lqm326 发表于 2012-10-1 20:21
有点问题了
搞不懂系统之路是那条路了？
超跌反弹之路

该问题请到下面的链接中指导

公孙胜

感谢楼主，好好学一下

shy1059

谢谢奉然的心血之作

增量

非王道 ╮(╯▽╰)╭

asdxie

谢谢分享，看指标我也不懂