闲聊维克多．斯波朗迪的交易系统

flying_luying

谢谢 ！b:b

chengzhiplay

【&#9742】

flying_luying

也谢谢其他几位。:)

flying_luying

股票书我就入市之初买过60元的基础书籍，后来再没买过，主要还是在实际操作中总结，论坛里潜水观看大家的经验，我的操作策略得益于老子的道德经。

gxc

原帖由 flying_luying 于 2009-7-18 17:54 发表
股票书我就入市之初买过60元的基础书籍，后来再没买过，主要还是在实际操作中总结，论坛里潜水观看大家的经验，我的操作策略得益于老子的道德经。

你强。我现在电脑里关于股票 的 电子书，图片。视频都在4g左右。大部分都浏览过。

andygmta

哦,谢谢.

88b:b

hgh2006

原帖由 andygmta 于 2009-7-18 21:21 发表
哦,谢谢.

88b:b

给当年新手的我的一些建议

       今晚看到这个贴，在a兄的这个贴中，我发现后面大家基本上是在争论一个问题，交易是不是赌博的问题？其实这个问题从根本上讲就是市场是不是随机的问题。
       这个问题展开就是市场是有效的吗？如果市场是有效的，那么就没有人可以从市场中获利。这个问题也曾困惑了我很长时间。这也是经典经济学的说法，同时如果这种说法是成立的，那么我们就根本不必再去学什么技术分析、基本分析了，我们去做大猩猩好了，:*29*: 因为市场是有效的，所以就算你可以获利，那也只不过是因为偶然。在经典经济学家的眼中，巴菲特、索罗斯等等只是偶然中的偶然。而且这些经济学家按照概率论的算法算过了，像巴这种人在市场人群中的比例是符合概率，这反过来证明了经典经济学是对的，呵呵。经典经济学是建立在市场是随机波动的基础上的，关于市场是不是随机我也提供了自己的观点了。
        这个问题我把它转化一下就成了：如果市场是不可预测的、不确定，那么我们就不可能从市场中获利。反过来说：只要你在交易，只要你想要获利，你就一定要进行预测。或者是我听到有人狠狠地说的一句话：你敢说你在交易中不预测吗？

hgh2006

其实不单是交易，按照经济学家的说法，我们还不可能学会游泳，也不可能学会骑自行车，也不可能、、、、、，因为有太多的不确定性了。但事实是什么呢？
     所有生物，与生俱来就有能够适应不确定性的本能。这是所有生物的共性，但人类和动物之间所不同的地方就在于人类有理性思维的能力。人类会进行预测，而这种预测其实就是想去控制时间。这也是人类和动物之间的区别所在，动物为了得到安全感会去控制空间，但人类不单会去控制空间，同时会试图去控制时间，所以才会有了牛顿、有了科学。经济学是所有学科之中最难发展的一个学科，它不比其它学科，无法触摸，所以它只能把牛顿力学的研究方式引入。但是后来爱因斯坦发现，牛顿这样做其实把自己当成了上帝了，因为在牛顿的理论中，人永远可以做一个不碰任何东西的超级观察者，但事实上这是不可能的，爱因此提出了相对论。索罗斯前辈也因此提出了《金融练金术》，告诉我们，我们不可能成为一个超级观察者，我们的思想会被市场反遗，同时也证明了经典经济学是建立在错误的基础上的，但是好像现在的主流经济学家大部分还是没有办法接受它。

hgh2006

其实人类自身就已经存在面对不确定性的本能了，当我们在游泳时，我们面对的是大量的不确定性，我们之所以不会被淹死，依靠的不是我们的理性思维，更不是什么预测，预测永远都是滞后的，我们早就死了，最终我们依靠的是所有生物都同有的能力－－－本能反应。但是因为我们理性思维的存在，这种本能已经被藏得越来越深了。
       市场是同样是不确定的，但只要我们可以学会游泳、骑自行车，就一样可以学会交易，因为它们根本就是同一件事。

[ 本帖最后由 hgh2006 于 2009-7-19 00:21 编辑 ]

hgh2006

在交易还没有成型时吸收概率论的一些观点对交易绝对有是有好处的，但是交易不是赌博，而是游泳、开车。如果在交易中觉得自己像是在赌博，那你一定是在赌博。

[ 本帖最后由 hgh2006 于 2009-7-19 01:10 编辑 ]

andygmta

本来写了很多，可是越写越绕，真成玄学了，呵呵，删掉简化下吧：

我觉得关于市场是否可预测要首先思考两个问题：

1。对预测这个词汇的精确定义是什么？下雨天晒衣服是不是预测？吃饭是否包含预测因素？

2。只有当有人能连续无数次猜对市场的走势，才可以称市场为可预测？还是有人能连续猜中50%的几率，就可以视市场为可预测？换句话说，可预测的量化标准是什么？

搞清这两个问题，我们才能继续讨论，市场是否可预测。虽然也未必能讨论清楚，不过讨论讨论也无妨。:)

调色板

原帖由 sdsxtt 于 2009-7-16 17:05 发表

我老师说的直白：寻找规律，遵从自然。万事不可强求！-------渴了喝水，饿了吃饭，日出起床日落归家.

*d:1* *d:1* *d:1* b:b b:b b:b

hgh2006

市场如果是可预测的，那么市场早就不存在了。如果日、地、月的运行是周期性的，那么日、地、月早就因为慧星的到来而散开了。如果你的心跳是周期性的，那么只要你说话的声音大一点，你的心脏就会炸了。、、、、、、、、、、

哎，88

nztksm

不确定性中存在确定性，确定性中存在不确定性。
此为阴中抱阳，阳中含阴。

gxc

原帖由 nztksm 于 2009-7-19 11:08 发表
不确定性中存在确定性，确定性中存在不确定性。
此为阴中抱阳，阳中含阴。

股市里有一千个不确定性，有一万个不确定性，有一千万个不确定性。

当你找到一个确定性的时候。就发了。

hgh2006

不确定是必然的，因为它永远都无法被精确，物质是可以被无限细分的。所以“确定性”是偶然的，这和你的认知有关，如果你捕抓的是日级别的低点，比如你是长线交易者，那么分时级别就没有什么关系。在短线交易中，我们经常会捕抓到阶段性的高低点，但那仍然是偶然的、不精确的。

hgh2006

大盘中奖率统计（7.1）

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对于短线操作来说，当涨幅大于1时，才有可能盈利。因此想在此做个统计测试。

假定以个股涨幅大于1为中奖。
昨天中奖的个股不超过300家。
今天中午：493/29.8%。

通达信选股指标为：
ZTFD:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100;{涨跌幅度}
JGFW: ZTFD>1;
有兴趣的朋友可以帮助做测试，可以做不同板块或不同时段。
希望能掌握优胜板块，优胜时段。

hgh2006

如果n兄认为这样就可以去统计短线的中奖率。
那么你就太小看短线交易了。短线交易可以采用滚动的方式打破T+1的限制。因此只有（h-ref(L,1)小于手续费时才是无法进行短线交易的。
在很多个股的每日交易上，我们也发现经常会发现一种情况。上面有大卖单压住，下面有大买单顶住，而两个价格之间的价格就一般约在百分之2左右。其实这些大单是同一个人或法人的。在这个过程中他就自动实现了低买高卖的过程，而降低了他的交易成本，这也是机构的手法之一。如果他想要涨，放开上面的大卖单就行了，反之也一样。
你认为你的大盘中奖率统计有效吗？