"机械式交易者"交流园地

siukong

原帖由 rookies 于 2009-10-23 12:32 发表

没看出来不同，我说过交易系统本身就是预测，但机械式交易（动词）本身就是执行交易系统，还作什么预测？



您的问题是：机械式交易需要预测么？

可以分解成——机械式的交易 需要 预测么？

所以主 ...

机械交易,及机械交易系统本来就不包括预测,其开发过程,就是根据过往历史表现,找出**的赢利模式,用程序(如计算机语言)令其量化,产生买卖信号而已.靠的是,概率为胜算.
它的存在,不是为了预测将来会发生什么事,而是对过去历史作抽象理解后,继续执行.

siukong

原帖由 量产型渣古 于 2009-10-23 11:23 发表
据说美国现在仍然有70%的交易量是通过程式交易的。ranchgirl说说是不是这样？

要是70%的交易量是通过程序化交易,那华尔街该有多少股评,分析员失业哦...: ,开发交易模型的公司开得满大街都是.....

siukong

原帖由 ranchgirl 于 2009-10-22 21:12 发表
用数学方法预测，我相信有前途。。。

我曾经在一个以预测（不是股市）为生的公司工作过两年，知道数学的威力，可惜没有学到。。。:*27*:  :*27*:

你说的是在保险公司一类的企业里的精算师一类的工作吧?

liu7936491

谢谢提供!谢谢提供!

量产型渣古

原帖由 siukong 于 2009-11-1 04:49 发表


要是70%的交易量是通过程序化交易,那华尔街该有多少股评,分析员失业哦...: ,开发交易模型的公司开得满大街都是.....

华尔街就是请了大量理工科背景的人去搞模型啊。
分析员也要有模型啊。

美国市场衍生品很多，各种杠杆相当复杂。

狙击手童彤

发表一些浅见：1，个人认为一招制敌，也就是以不变应万变的系统是存在的，例如金字塔操作法。
2，有了交易系统，执行并不难。前提是你对你手中的武器彻底了解以后产生了发自内心的信任。这种了解不是一般的了解，简单的对各种变数的相应策略，你应该知其然和所以然，让对手无论如何变招都只有最后缴械的选择。如：当你把钱分成相当多的份数后，金字塔法也能达到这样的效果，无论股票如何走，您都能保证最后的胜利。当然要做相应的改良。（至于停牌等其他相关另做考虑）
3,在同一个操作理念下，参数的调整估计长期结果收益都差不多。
4，很多同志（如百战）引用百分比涨跌来说明跌比涨容易，以此来证明亏损是常态。我不太赞同，我只看到多一块钱和少一块钱都是一块钱，当然涨跌停版的限制确实导致了跌易涨难。
5，测试时间也非越长越好，我感觉找一段大盘从某点回到某点的时间段就可以了。A股刚开张的那几年单边上扬，这种特殊年代我是不指望能再现了，所以根本不考虑，还有股改送钱那段时间，测试只会让你徒增虚荣心，容易掩盖系统的弊病，我也不考虑。还要考虑的N点，奉然老兄已经说得很明白细致了，我就不多嘴，说多了有人烦。
6，我感觉机械操作的目的也就是把平常所用的手段量化测试，从而找到它的弊端，并非为了迎合他而去寻找最漂亮的参数。也不是为了创公司赚钱，而是自己用，或者留给子孙。用生活中的举例，就是给自己的操作制定一个可以量化的法律，该判三年不能少一天。
7，至于自动交易，那是后一步的事情了。等你赚到了钱，又实在懒得自己打理，也不在乎别人通过互联网在你电脑里窃取机密，你再研究吧。

狙击手童彤

刚刚入市的时候，什么都不懂，别人说的都头头是道，不敢发表意见。只要一直在亏损状态，谦虚就一直伴随着你。
        赚了点钱，也许是“大”钱，恰巧使用了某种手段，顺势，逆势，某个指标。于是非此手段者都是魔教，与对方辩到昏天黑地，有时候吵到最后自己都不知道大家为了哪个主题，甚至实际大家都是一个意思，只是某个细节发生了误会。大家都以为，你不支持某个政策，你就是反革命。
       赚到的钱，就这么回去了，才明白原来自己是错的，投降吧，继续折腾。
       来回几趟，老实了，有人认为，自己不是那块料，离开股市。有人认为长线是金，套了就套了，赚了就直到自己受不了。有人钱多，还在短线折腾。有人钱少，以学习技术为主，始终迷茫。还有些人，钱多少不一定，但别人的技术，听着而已，参考参考，还是自己推演摸索证明为主，感悟越来越多，运气到的时候就开悟了。
       开悟里的人，也有来论坛的，炫耀自己，好为人师，但核心技术基本没人提，提的也是自己现阶段不用的，但往往可以让那些不同层次的伙计灵光一闪，这一闪未必有用，或者说未必现在有用。开悟里的，有真开悟的，也有以为自己开悟的；有小开悟的，也有大开悟的。你在论坛的发言，有崇拜者，有认同者，有反对者。这认同者和反对者里都有比你层次高的，你说的也许并不全面，那些层次高的认同者以为你已经都知道，高层次的反对者就提醒你并未阐述的盲点，他们认定你还不明白。而你，潜意识里把所有反对者都当做低层次里的人了。
       这条路很长，似乎越走越长，但走得似乎越来越轻松，感悟的越多，虽然好像新的疑问也随之越来越多，伴随着解决疑问后的快感，上了瘾，赚钱的速度也越来越快。渐渐的明白各种理论都只是从不同角度看到的风景，没有不可调和的矛盾。也渐渐的明白人外有人，渐渐的注意说话的口气，别人的论点你不再觉得奇怪，因为对方说的，有他的道理，而且可能还有你还不理解的道理。唯一可笑的就是对方斩钉截铁的语气，如实际上如何如何，其实如何如何，永远不要或者永远怎样，终极的，正道的真相是什么什么。但你基本不和人辩了，你既然不会把自己所明白的全说出去，别人也有他可取之处，若辩，意欲何为？
       再后面我也不知道了，但我想即使到了自己所能达到的最高境界，论坛还是要来的，习惯了，闲着也是闲着。或许等到七八十岁，还有新的悟等着我开呢。
       在中国的市场，最高大概也不会高过每天两个涨停板吧，不是么，买当天跌停的次日或当日涨停，只要自己没那个本事，我得谦虚点，没功夫吵架。

奉然

原帖由 狙击手童彤 于 2009-11-1 12:51 发表
刚刚入市的时候，什么都不懂，别人说的都头头是道，不敢发表意见。只要一直在亏损状态，谦虚就一直伴随着你。
        赚了点钱，也许是“大”钱，恰巧使用了某种手段，顺势，逆势，某个指标。于是非此手段者都 ...

真话，实话，心腹之言
*d:1* :)

奉然

组建和鉴别交易系统，主要是量化和测试
系统测试是机械式交易者的重要工作
必须对系统测试结果有清醒和理性的认识
1.测试的是过去，结果不能代表未来，但是，可以预测未来，指导未来

2，测试结果是优选某系统过去的最佳参数.最佳交易，像未来数据，现在测一个样，过段时间测又一个样，总是推翻过去。

3，系统测试测不出不败的系统，不能用它肯定系统。
     但是，只要测试理性，方法得当，完全可以用它比较系统，否定系统，使自己的系统越来越可靠，使之接近自己的目标。

4，机械式交易者最难过的是测试关，看似简单，且奥妙无穷。以后慢慢探讨

个人观点，请朋友指教:*19*:

[ 本帖最后由 奉然 于 2009-11-7 20:13 编辑 ]

博鹰

• 测试很重要,包括历史数据测试和模拟测试.
• 如何测试呢？特别是如何做历史数据测试.
  • 通常的选择一段时间进行优化参数,然后再测试这段时间的方式是不合适的,在统计学上这叫 OVERFIT和 OVERTRAIN.
  • 比较好的测试方式我建议采用K-FOLD 的交叉校验方法,这种测试方式比较可靠. 如何做呢,举例来说首先吧历史数据分成10份,先用1-5份数据优化参数(训练模型),然后测试第6份数据,得出测试结果,然后继续选用第2-6份数据优化参数(训练模型),然后测试第7份数据;这样一直循环测试所有的数据,然后把测试结果平均,就是你的交易系统的真实的测试结果完成测试后,如果确实保证能够稳定盈利,就基本证明你完成了一套有效的系统.

趋势明灯

:) :)

奉然

原帖由 博鹰 于 2009-11-7 20:49 发表
测试很重要,包括历史数据测试和模拟测试.如何测试呢？特别是如何做历史数据测试.通常的选择一段时间进行优化参数,然后再测试这段时间的方式是不合适的,在统计学上这叫 OVERFIT和 OVERTRAIN.比较好的 ...

学习了，谢谢！b:b :)

奉然

交易系统优化的自律：
1，为避免过优化，只设一项参数，最大值与最小值之间只设10档。
     例如：INPUT: n(600,100,1000,100);
                INPUT: n(60,10,100,10);
                INPUT: n(6,1,10,1);  等等。

2，为便于系统的比较，每个系统的优化度必须相同。

至于优化的方法，三言两语就难以说清了。

yidin

我感觉机械交易系统或者智能交易系统应该就是:
1.什么时候买?(依据是什么?)
2.怎么买?(涉及到资金管理、安全方面)

3.什么时候卖?(依据是什么?)
4.怎么卖?(好的卖出策略能使赢利最大化)

风物长宜放眼量

机器人

coco369

原帖由 奉然 于 2009-11-8 21:38 发表
交易系统优化的自律：
1，为避免过优化，只设一项参数，最大值与最小值之间只设10档。
     例如：INPUT: n(600,100,1000,100);
                INPUT: n(60,10,100,10);
                INPUT: n(6,1,10 ...

就优化一说，个人做过一些，但结果就是——互损（成功概率和时间上的），或在这两者间找到平衡点（楼主讲的量身）；

如果不想输时间，看样得能靠其它的方法去解决和控制——资金管理；

不同的数学（交易）模型所输出的资金量肯定是不同的，然后就是根据风险系数定形定量的问题了。

个人浅见 :*19*:

奉然

原帖由 coco369 于 2009-11-9 02:03 发表


就优化一说，个人做过一些，但结果就是——互损（成功概率和时间上的），或在这两者间找到平衡点（楼主讲的量身）；

如果不想输时间，看样得能靠其它的方法去解决和控制——资金管理；

不同的数学（交 ...

b:b :)
是的，资金管理很重要:*19*:

qdgzq

支持  
:*22*:

奉然

关于资金管理的一点看法：
首先声明，本人不想否定资金控制的重要性，下面的论述只是特出情况下的特出对待

一，特出在什么地方？
1，投入的资金量不大（散户）
2，炒股的资金只是闲散资金，输光了也不影响生活
3，机械式交易的探索阶段,尚无正期望值的稳定的交易系统
4，此观点只是建立在讨论组建和测试交易系统的基础之上（不鼓励实战盲目满仓）

二，交易系统中不要资金管理是可行性
1，系统中加入资金管理后，变的很复杂，不利于初学者的学习讨论和测试应用。
2，获利主要靠买卖策略，资金控制只是防止输光。只要交易策略能稳定盈利，能截断亏损，单一系统中可以不要资金控制
3，在没有一个正期望值的稳定的交易系统之前，大谈资金控制策略，是自寻其繁
4，分仓交易系统，可以分解成多个单一的满仓交易系统
5，假如你已拥有了几个正期望值的稳定的交易系统，如顺势系统.逆势系统.价格波动系统.资金量波动系统.....等等
   就可以根据每个系统的不同情况，进行资金的分配和管理。
6，也就是说，在组建和测试交易系统的初级阶段，可以避开资金控制

量产型渣古

对散户来讲在股票市场不是不要资金管理，肯定要。
但资金管理是通过控制损失就可以实现了，不需要分散，不需要复杂的计算模型。

还是那两个原则，平均损失不超过3%，极端情况损失不超过25%。
这个很容易实行，不需要复杂计算，只要有坚强的执行力就可以了。
当然资金量不同，市场不同了，要实现上面两个原则就需要多一些计算和方法，但对散户来讲，还要加上一条，简单易用。