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发表于 2012-1-18 19:11
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经典机械式交易系统收集（一）——唉呀跳空交易系统
一，简介
这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10 天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
二，买入策略
⒈ 收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
⒉ 开盘价低于昨日最低价1%；
⒊ 收盘反弹至昨日最低价以上。}
三，量化描述
W1:=CLOSE<0.96*MA(CLOSE,5);
W2:=OPEN<0.99*REF(LOW,1);
W3:=CLOSE>REF(LOW,1);
买入:IF(W1 AND W2 AND W3,75,40),COLORRED;
四，组成交易系统
该系统的公开部分只提供了买入条件，我们要测评，必须加入买入条件
买入后持股N天卖出是最简单的卖出条件
卖出:=BARSLAST(买入 )=N;
{主图指标源码）
INPUT: n(27,3,100,3);
A1:=C<MA(c ,5 )*0.96 and o<REF(L , 1)*0.99 AND C>REF(L ,1 );
买入:=CROSS(A1,0.5);
卖出:=BARSLAST(买入 )=n;
DRAWTEXT(买入 ,L*0.95 ,'←●买' ),Color000fff,linethick2;
DRAWTEXT(卖出 ,H*1.05 ,'←●卖' ),Color00ff00,linethick2;
{交易系统源码}
INPUT: n(27,3,100,3);
A1:C<MA(c ,5 )*0.96 and o<REF(L , 1)*0.99 AND C>REF(L ,1 ),COLORRED;
买入:CROSS(A1,0.5);
卖出:BARSLAST(买入 )=n;
ENTERLONG:{多头买入}买入 ;
EXITLONG:{多头卖出}卖出 ;
九，初评#*22*#
优点：
1，该系统可初步断定为正期望值的机械式交易系统
2.从系统的参数优化曲线可以看出，系统较稳定，短，中，长都可用
缺陷：
1，交易信号少，持币等待时间过长。
2，只适宜做超跌反弹，易放跑大牛
十，改进
该系统只提供了买入条件
高手可以另配卖出条件
组成自己的交易系统
结论：
该系统存在很大缺陷，只能做辅助系统，不能做主打系统应用。
尽管如此，不影响我们对它的探讨，因为，没有完美的面面俱到的系统。 |
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发表于 2009-11-9 12:30
