我得交易系统，请指点！

guomonkey

我得交易系统，请指点！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：guomonkey 浏览：11768 回复：90

计划交易，交易计划，享受交易

本周现货白银开盘8.25美元/盎司，最高8.53美元/盎司，最低8.16美元/盎司，收盘8.52美元/盎司，周K线呈加速上扬的长阳线，一举突破了2004年4月的高点8.44美元/盎司，创下了1987年以来18年来的新高，如图一。
在11月16日一根惊天动地的突破性阳线结束下降旗形整理后，现货白银步入新的上扬阶段，其间偶有调整，但都于十日均线上方企稳，目前上升趋势仍在延续之中。本周一，现货白银承接上周五小阳，下试5日均线后拉起，随后突破11月22日及11月25日的高点8.22美元/盎司，终盘以8.34美元/盎司报收；周二周三现货白银随现货黄金回调而出现调整，最低调至8.14美元十日均线附近；周四白银现货再次回试十日均线，获得支撑后逐级走高，终盘大涨3.28％，突破去年高点，以8.50美元/盎司报收；周五早盘则出现技术性调整，以消化短线获利盘，但回调幅度相当有限。
美元方面，周一美元一根穿头破脚的长阴线，一度沽穿11月23日的低点91.15，但在随后的四个交易日中，美元指数逐级回稳，并基本收复了周一下跌的失地。整体趋势上，美元指数升势并未结束，目前正在进行的旗形整理已经接近尾声，后市要么转入高位箱体整理，要么向上突破。若美元指数突破92.31，则标志着选择了后者，即美元指数将续创新高，见图二。
消息面上，隔夜欧洲央行如市场预期升息25个基点，但暗示并没有一系列的升息计划，加上本周系列强劲的美国经济数据，美元兑各主要货币周五亚洲市场维持强势，但由于投资者在周五晚美国非农就业报告出炉前保持观望态度，本时段内汇市交投受到限制，美元指数位于91.86-92.21之间波动。原油市场方面，因天气预报显示今后两周美国东北部地区气温将下降，市场认为该地区燃料需求将会增加，纽约商品交易所（ＮＹＭＥＸ）原油期货１日上涨。前一交易日公布的汽油库存意外大幅下降推动汽油期货价格上升，也支撑原油价格上涨。
后市方面，现货白银沿45度角左右的上升通道运行的态势仍将延续。目前上方看不到明显的压力，偏离均线较远时的短线获利并不会改变现货白银的上扬趋势，除非回调超过正常幅度（如沽穿前期低点）。因而在操作方面，宜持有多头头寸或者在调整之中介入，如在5日至10日均线之间介入，破8.17美元则止损，否则一路持有或在大涨远离均线时短线平仓。
操作思路上，预测是必要的，但不是主要的，预测和实际操作完全是两码事。实际操作中，本人信奉“策略比预测更重要”。形成并严格遵循一套系统、简明甚至于死板的操作策略是在风险市场长久生存的不二法门。下面试举一例，以抛砖引玉。
70年代推出的《交易商手册》中，对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。这儿介绍的交易系统正是基于“四种规则”。
首先是定势，所谓“顺势而为”，价格第一次超越最近20个交易日的高点后，其后的走势就认为是涨势，价格第一次沽穿最近20个交易日的低点后，其后的走势就认为是跌势。涨势中只准备持有多头或者逢低买入，跌势中只准备持有空头或者逢高沽空。第一次创20日新高或者新低后，出现一段时间的经常性创新高或者新低的走势只是趋势的延续。20日的时间周期可以根据品种属性不同而有所调整，如通过实证研究确定最优或者满意参数。举例如图三，图中绿线开始至红线止，为下跌阶段，做空；图中红线开始至绿线止为上升阶段，做多。在目前的现货白银走势中，上升趋势在延续，只考虑持有多仓或者逢低买入。
其次是买卖点的确定和头寸的介入，一个好的交易系统，买卖信号必须明确。买入和卖出发生在日内，我们现在从20日K线转向日K线。买入分两种类型，一种是有蓄谋的买入，在价格即将突破20日内高点时买入；另一种是在价格创20日新高后买入，但买点的选择非常重要，那就是在5日均线附件或者10均线附近或者在5日均线与10日均线之间买入，远离均线时候绝不追高（宁可错过行情）。有些时候，看对趋势仍不能赚钱，那主要是开仓价位不合适，所以我们要等待和忍耐，等待理想买点的出现。与此相对应，卖出也分两种类型，一种是有蓄谋的卖出，即在价格即将跌破20日低点时候放空；另一种是在价格跌破20日低点后沽空，同样的，卖点的选择必须是在5日均线附件或者10均线附近或者在5日均线与10日均线之间，很多时候，我们要等待和忍耐。如图四中，红线标志买入带，浅红标志蓄谋买入带；绿线标志卖出带，浅绿标志蓄谋卖出带。
第三是何时平仓，在每开立一个新的头寸后的第一时间，将有一个保护性止损随之出现，做多时候是今日低点或者均线或者阶段性低点，放空时候是今日高点或者均线或者阶段性高点，跌破止损或者上破止损将毫不留情的平仓。如果您没有止损，要么您获利了，要么说明您不适合做风险投资。在有获利的情况下，可根据第二条的买卖条件来决定是否平仓，或者在价格远离均线时短线平仓（这一点适于那些定力还不高的投资者）。
以现货白银为例，最近一次的创20日新高出现在11月16日，在16日的前两天，银价在5日均线附近游荡，但面临创20日高点的机遇，可以蓄谋性买入，止损设于11月15日低点下方，然后如果银价下跌，顺利止损；实际情况是银价上扬，那就持有。其后银价数次在上扬中调整至5日均线下方，构成较好的买入点，特别是11月30日和12月1日银价调整至10日均线附件，形成很好的持续性买入点。针对现货白银目前的走势，要么持有，要么在回调至均线附近介入，这是主流。在大幅偏离均线时可以短线平仓，但不考虑开立空头头寸。对于创20日新低放空的操作类似，投资人可以触类旁通。
此所谓“计划交易，交易计划，享受交易”。


图一  现货白银周K线




图二  美元指数日线图

图三  现货白银月线图


图四  现货白银日线图

guomonkey

最近的一次操作：

guomonkey

guomonkey

lunaknight

抢到沙发！学习

lxllxl

好！！！

大道至简123456

看样子你是准备在家里数钱了?

lunaknight

谢谢提供

cxh2003

不错，但是头寸呢

reding

好题，圈阅

guomonkey

操作思路上，预测是必要的，但不是主要的，预测和实际操作完全是两码事。实际操作中，本人信奉“策略比预测更重要”。形成并严格遵循一套系统、简明甚至于死板的操作策略是在风险市场长久生存的不二法门。下面试举一例，以抛砖引玉。
      70年代推出的《交易商手册》中，对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。这儿介绍的交易系统正是基于“四种规则”。
      首先是定势，所谓“顺势而为”，价格第一次超越最近20个交易日的高点后，其后的走势就认为是涨势，价格第一次沽穿最近20个交易日的低点后，其后的走势就认为是跌势。涨势中只准备持有多头或者逢低买入，跌势中只准备持有空头或者逢高沽空。第一次创20日新高或者新低后，出现一段时间的经常性创新高或者新低的走势只是趋势的延续。20日的时间周期可以根据品种属性不同而有所调整，如通过实证研究确定最优或者满意参数。举例如图三，图中绿线开始至红线止，为下跌阶段，做空；图中红线开始至绿线止为上升阶段，做多。在目前的现货白银走势中，上升趋势在延续，只考虑持有多仓或者逢低买入。
      其次是买卖点的确定和头寸的介入，一个好的交易系统，买卖信号必须明确。买入和卖出发生在日内，我们现在从20日K线转向日K线。买入分两种类型，一种是有蓄谋的买入，在价格即将突破20日内高点时买入；另一种是在价格创20日新高后买入，但买点的选择非常重要，那就是在5日均线附件或者10均线附近或者在5日均线与10日均线之间买入，远离均线时候绝不追高（宁可错过行情）。有些时候，看对趋势仍不能赚钱，那主要是开仓价位不合适，所以我们要等待和忍耐，等待理想买点的出现。与此相对应，卖出也分两种类型，一种是有蓄谋的卖出，即在价格即将跌破20日低点时候放空；另一种是在价格跌破20日低点后沽空，同样的，卖点的选择必须是在5日均线附件或者10均线附近或者在5日均线与10日均线之间，很多时候，我们要等待和忍耐。如图四中，红线标志买入带，浅红标志蓄谋买入带；绿线标志卖出带，浅绿标志蓄谋卖出带。
      第三是何时平仓，在每开立一个新的头寸后的第一时间，将有一个保护性止损随之出现，做多时候是今日低点或者均线或者阶段性低点，放空时候是今日高点或者均线或者阶段性高点，跌破止损或者上破止损将毫不留情的平仓。如果您没有止损，要么您获利了，要么说明您不适合做风险投资。在有获利的情况下，可根据第二条的买卖条件来决定是否平仓，或者在价格远离均线时短线平仓（这一点适于那些定力还不高的投资者）。
      以现货白银为例，最近一次的创20日新高出现在11月16日，在16日的前两天，银价在5日均线附近游荡，但面临创20日高点的机遇，可以蓄谋性买入，止损设于11月15日低点下方，然后如果银价下跌，顺利止损；实际情况是银价上扬，那就持有。其后银价数次在上扬中调整至5日均线下方，构成较好的买入点，特别是11月30日和12月1日银价调整至10日均线附件，形成很好的持续性买入点。针对现货白银目前的走势，要么持有，要么在回调至均线附近介入，这是主流。在大幅偏离均线时可以短线平仓，但不考虑开立空头头寸。对于创20日新低放空的操作类似，投资人可以触类旁通。
      此所谓“计划交易，交易计划，享受交易”。

guomonkey

基于上述操作策略，本人本月获利超过40％。

其中一些主要问题有：
1、出场点的选择方面，守不住很好的仓位，如FU0603十一月25日的空头，11月28日就平了；11月9日的WS609空头，11月11日就平了；11月30日的AL603多头，12月2日就平了，11月24日的CF603空头，11月28日就平了。恐惧在作祟。

2、在获利后，就乱整，如在RU0603上日间折腾，没有按计划交易，亏了部分。贪婪在作祟。

总结中，希望以后能变得“坚如磐石”，与论坛朋友共同进步。

8899268

多谢了，很受启发。

lcd101

狂顶一百下

低音

不错!
就是没有资金管理的部分!

牧羊

支持赚钱！
大大支持

guomonkey

自己是小小户，日间有时候满仓，但过夜均是半仓。
所以资金管理方面没太多的总结。

guomonkey

依据本人的操作策略，本周一止损CF605；买入C0609，价格1296；
本周二买入Ru0603，价格17210。

提前完成本周任务。。。。。。