短线实战研究（阴线买股法探讨）

ab1926

看到你的软件上有下与上的买卖线，我想你一定有一个确定的计算方法。

金三角N

继续讲k线概率。
连续出现了几根大阴线，动了心，想买，获胜的概率是多少呢？凭感觉可不行。还是拿历史数据说话。咱们借用分析家软件测验一下。为了测验方便，我们假设股价连续了3天，每天的下跌幅度都大于5%，如果这时买进，获胜概率是多少呢？（请原谅我给你们上起数学课）
把分析家的条件选股的成功率测试的目标利润定义为5%，目标周期定为5天，用全部历史数据作多头测试，结果如何？69.64%。5天内所买股票有69.64%的概率上升到5%。不错嘛。这不是可以实行了吗？可是，且慢欢喜。我们还没有做空头测试呢。空头测试的结果是77.18%，比多头概率还高。也就是说，你在这个条件下买的股票在5天内，有77.18%的概率下跌到5%以下。你还有勇气买进这样的股票吗？
我们把可能的情形再具体分分类。一种情况是买进之后就一直上升，5天内到达5%以上；第二种是5天内先下跌到5%以上，然后反转上升10%以上；第三种是一直下跌，5天下跌幅度超过5%；当然还可以细细分类，为了节省时间余下的就不说了。
我们希望我们买的股票出现第一种情况，出现第三种情况也只能无奈地承认操作失败，止损了事。问题就在第二种，当股价下跌到5%以上，但是还没有开始反转时，怎么办？是等待反转，还是割肉出局？很显然，还是不能主观用事，我们还需要做进一步测试。我们要测试在连续3阴的情况下，当股价又下跌了5%时，反转向上的概率是多少？继续下跌的概率是多少？大家水平都很高，就不用我没完没了地算概率了吧？你们算得肯定比我还快。我只把结论说一下。如果反转向上的概率很大，比如说是95%，而下跌概率是5%，我们是不是就可以下注了？我想我已经说清楚了吧？当然如果3连阴的时候真是这么一种情况，就又牵扯出了资金管理问题。很显然，在出现3连阴的时候，应该买进，在股价又下跌到5%时又应该买进，那么应该各买多少呢？当然按概率分布分配资金了。具体的资金分配计算方法网上都有，我也就不为人师了。大家按照这种方法，把你认为可行的操作方法按照上述方法一一解剖，最终找到上升概率很高的那一部分进行操作，那么在这个股市，你想赔钱都很难了。话又说回来，在连续3阴线的情况下，股价继续下跌5%以上时，反转概率有95%吗？我算过了，没有。

ab1926

顶，慢慢体会，直到理解

04000001

: 我已经潜水N年了,看了这个帖子,绝对牛,谢谢,我已经整理了,准备自己琢磨

nwota

先顶再看~！！

金三角N

好了。我用我自己认为是最快的速度把k线概率讲完了。
我知道你们是不希望看到我长篇大论的，我是能省就省，能减就减。下面的一点文字和图表是给刚进入股市的新手看的，请高手们跳过去吧。
大家在看k线的时候，除了看眼睛能看得见的价、量、时和空以外，还请在心里默默地计算一下k线概率。当股价达到每一个价位时，请大家算算我在这个点位买进的话，特定时间内的获利概率是多少？（请参考附图1）只有当这个概率达到你认为足够大的时候，再请你考虑填写买入单。如果你仍然没有把握，那么再请你考虑在这个K线以后的明天的k线会是什么形态，每种形态出现的概率各自是多少？（请参考附图2）当你认为你最不希望出现的概率小到你认为可以承受时，我认为你就可以填写买单了。至于不希望出现的概率小到多少才是可以承受的，你自己定。我的期望是不幸的事情发生的概率不要高于5%。而且我认为你如果这样做的话，当天晚上你能睡得踏实一些。

uime

原帖由 金三角N 于 2008-9-25 17:17 发表
好了。我用我自己认为是最快的速度把k线概率讲完了。
我知道你们是不希望看到我长篇大论的，我是能省就省，能减就减。下面的一点文字和图表是给刚进入股市的新手看的，请高手们跳过去吧。
大家在看k线的时候， ...

其实我不会统计。
我看专业原理最大的收获就是概率，可惜我不会用通达信来统计

战弓

实战最难了

ab1926

利用数理统计的方法做股票，楼主是一个绝顶高手。

ab1926

在熊市中阴线多于阳线，多个阴线后的大阴后出中阳线的概率是相当大的

ab1926

多个阴线后的大阴后出带长上影线的小阳小阴线的概率也是相当大的，由于有了几根阴线加一根大阴线，就是由物及必反的规律，继续出现光头阴线的可能性是很小，但是第二天要保证有5%以上的上涨瞬间产生的概率大于95%，应该还要加入一些其他条件吧。

[ 本帖最后由 ab1926 于 2008-9-25 22:58 编辑 ]

五年一亿

我感觉这个很难把握

ab1926

等楼主讲解

金三角N

在前面的波浪理论我提到过上升浪和下降浪，今天想谈和实际操作直接相关的上升浪和下降浪。
但是我现在非常踌躇，这么简单的东西，你们能有耐心听吗？写了还有人看吗？
我用图表说明的形式表达，配上最简短的文字，觉得有用就拿去用，觉得没有什么新鲜的就请笑笑了之吧。
股价有上升和下降，相互之间是有关联的。按照我的看法，股价的上升和下降应该是对称的，这样的上升和下降是正常的。何谓对称？夹角应相等。请参考附图一

金三角N

如果夹角不等，就有两种情况，一种是右侧夹角大于左侧夹角，另一种是右侧夹角小于左侧夹角。
第一中在牛市常见（见附图2），应用好了收益会很大。现在是熊市，对他的分析在这里用不上，就不提了。就发一张我去年实战操作过的符合这种图形的交易记录，大家将就着看吧。不过不要笑话我啊！（另外想提一点个人建议，自己的实战记录都应该用图表形式予以保存，没有事的时候反复看，我认为对提高自己的实战技能大有帮助）

初始炒股

楼主这贴说完了。相信会有一批高手出来

金三角N

2007年8月份的实战记录，自己看着都惭愧。你们不许笑！

初始炒股

原帖由 金三角N 于 2008-9-25 23:44 发表
2007年8月份的实战记录，自己看着都惭愧。你们不许笑！

楼主。那时我还没炒股呢。我正在学习