原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

sfw5888

顶楼主，谢谢了

股峰求道

呵呵，知我者z兄也，本来我是只发帖子的，但是看了大家的热烈谈论后也被大家的情绪所感染，想积极讨论下，尤其是z兄的帖子我是必看的，对我来说有很多收获，z兄给了我全新的视角去审视看待问题，有些问题也让我深受启发！呵呵，从遇z兄我开始感慨网络世界的美好了。
关于入门的问题我也考虑了很长时间，我在想一个问题究竟有没有什么方法能让普通的股民跳出庄家思维的陷阱，跳出技术分析的神论，跳出基本分析的大道理，找出一种类似绿色通道的东西来呢？！这也是我创作的初衷，但不是说我的帖子就是“正确的”，我觉得我起到的作用是抛砖引玉的，如果能达到这点我就感到我的努力没有白费了。
在我努力的同时我也在想究竟是什么引导了股民掌握了自己的交易方法、交易原则和交易思想，这是我苦苦追寻的问题，据我的观察大部分的人进入市场都是被市场的财富效应所带动（这个其实大家都一样了）但是进入市场后却出现了分化，一大部分人天然的就走入了亏损的境界，这种亏损不用学习，简直是人的天性，而极少数人赢利。
在亏损的部分人群中，有一部分人会开始思考，并寻求转变，这种转变是人的自身审视的结果，但是这种转变的思维也可能让交易者陷入新的陷阱，无数的自称专业的人士，名片印着某某分析师，甚至某某基金经理的人会“努力的好心”把这些人带入新的深渊，只有极少数的人能走出这些误区，自己探索出正确的方向，而等到走到交易的正轨上，已经不知过了多少年！等到在路上由生手做成熟手又是多少年！
世人皆以为交易简单，周期短见效快，岂不知其中的艰辛，而交易又具有天然的魔力，让人陷入其中不能自拔（有什么能比靠自己的“聪明才智”取得财富更让人激动的呢，交易带来的社会财富证明，满足感，是无可比拟的）
以上是我对z兄交易入门问题的思考，仅仅是从普通人的入市经历上，不知道是不是回答了z兄 的问题，如果没有z兄请留言

由于我要写帖子，所以不能像网络作家一样每天更新，但一般两三天一更新，写作是个太辛苦的事，耗费了我很多的精力，由于我不是职业作家，所以写起来特别的费劲，但我会尽量写好。如果z兄要探讨问题，请留言，我必回答，时间上会稍晚些，请z兄见谅。
最后感谢关注帖子的所有人，我会继续努力拼命写的。

gtlb

字里行间
能看出股峰老师的真诚

也能体谅股峰老师的良苦用心！！！！！！！！！


有过股市经历的人都会有一段故事.............
有的精彩
有的饱含辛酸
有的充满传奇色彩
世事无常
全靠一个“缘”字.............

[ 本帖最后由 gtlb 于 2010-9-7 20:48 编辑 ]

苏北人

600624如何............今天买了700股小赚0.2元

zttzzh

哈哈，这次是股峰兄误会在下了，我帖子的意思是：入不入门的问题是现在你我皆不关心的问题。因为我看到有朋友在指责你还未入门，我觉得可笑，本想不予理会，但还是搭上一句，股峰兄莫要误会在下，我不会跟你去探讨这种毫无兴趣的问题。

zttzzh

故事可以慢慢写，但有空要来这里常聊聊天，也许还能为写作创造灵感#*18*#

交定了

我每天都在带着问题思考，在探索前面的路。往往看到这些帖的时候我会有一种方向感，能让我滤清头绪，去审视自己上的每一次交易所反下错误。一次一次改进，一次一次向前前进。和你们聊天我的心情会感到无比的阔达，特别是Z兄。真的感谢！
  期待着你们的探讨和更新！

唐明光

#loveliness#

zttzzh

例行每日一顶，今天没见到股峰兄，失落。

ppp25

受益匪浅!!
再顶!!
期待下文及更多文章!!

ahchew

写得很好！我很喜欢。有一疑问，不知楼主评判方向概率的依据是什么？三重滤网技术吗？如果是，那归根到底还是依据图表，但楼主说图表只是记录过去，不同公司过去两张完全相同的图表，未来走出相同的方向有多大的概率呢？
#*31*#

股峰求道

这篇有点长，希望大家耐心看完，因为我觉得太重要了
　　
　　 交易机器运行——交易架构的搭建
　　
　　 一个月后的早上股峰老师来了电话，说这段时间他可能要出行一下，面谈式交易的学习可能要暂停一下，不过等到他旅行回来还会继续的，期间通过电子邮件联系，以下是他老人家给我的电子邮件。
　　嗨，小伙子，自从上次一别后你的交易规则建立了吗，记得交易规则的建立本着简明、可操作的原则，多则惑，少则明。
　　除了规则，还有没有重要的东西被我遗漏了呢，这是我这几天反复问我自己的问题，想了很长时间，视乎没有了，可是直到准备出行才发现遗漏了一大块，这个重要的部分就是交易的结构，什么是交易的结构呢，就是把你的交易作为你整体生活的一部分加以规划，使之成为一个不断运作并且进行优化的机器，这个机器正是行家和普通玩家的重要区别，在这个方面你老师我还没有达到一定的境界，但是我有位朋友，他做的相当的好，我把他的观念转述给你，希望你能从他身上学习到更多。
　　以下是转述部分：
　　
　　我们已经讨论了关于交易核心的问题，依靠什么赚钱，下面不管我们依靠什么赚钱，是短是长是投机还是投资等等，总之我们默认人人手持武器了。那么手持武器就可以进入战场猎杀金钱了吗？还远远不够。
　　
　　一个合格的战士还需要什么？长期的坚持训练、实战总结和严格的纪律。当我们把盈利核心、长期坚持、实战记录总结以及纪律放在一起，就是一个最基础的金融市场交易系统，通用于金融市场。
　　
　　一．先易后难、先通后固的交易结构
　　
　　这里要讲解的内容并不属于图表技术内容，但我认为，他是金融投机中最重要的内容，是决定成败的内容，有效的结构配合简单的技术可以积累非凡的财富，精巧的技术没有结构很难取得成功。
　　
　　构建结构的原则是先易后难、先通后固，先使用简单的技术、生活、纪律等规则构件出一个简略而完整的循环结构，而后通过结构本身的循环，不断完善进步。
　　
　　1.结构与纪律
　　
　　在建立结构前，有必要讲解什么是结构，这个成功交易的根基。概括的讲结构是做一件事情的步骤规范，因为投机本身涉及到人的参与的原因，所以这个投机规范就显得更加庞大复杂一些，涉及到人本身的世界观、生活规律、精神状态等。投机结构也可以称之为交易系统，这个交易系统包括：生活作息、资金管理策略、投机策略分析制定、策略执行、执行记录和反馈、自我超越。
　　
　　做事情没有步骤是效率低下而难以长久的，进行投机交易没有结构或者说没有交易系统也是万万不可的，而贯穿始终的是坚持严格的几十年如一日的遵守系统纪律认真循环超越自我。
　　在结构面前，任何投机技术方面的内容都显得微不足道，就好像在战争中，任何士兵本身的杀人技巧都不重要，重要的是战争机器的严密结构和准确执行。为什么说服从纪律是军人的天职，这是为了保证战争机器这个结构或者说系统准确的执行并循环，取得战争胜利。为了保证投机事业的进行，需要完整的结构和贯彻投机生涯的坚定的纪律。
　　
　　2.从简单开始坚持下去
　　
　　建立交易结构亦或说交易系统要从简单开始，并且以年为单位的坚持下去。在交易初期，可以以生活作息、身体锻炼计划、资金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易计划、周交易记录、周交易反馈作为交易系统循环进行下去，可以使用简单的支撑阻力与形态突破作为技术手段。随着市场经验的丰富，自我控制能力的增强，可以逐渐提高观察细微市场的时间，选取一些短线技术加入投机结构的技术部分，同时在结构中增加日交易策略和日交易计划，对于一些固定模式的短线交易，随着经验的丰富和策略的熟悉，可以将策略和计划转化成固定的日内规则，在该短线技术以内不书写具体的交易计划，只进行执行和交易记录与反馈。当然，如果一直在周图表与日图表的交易级别不断进步而不进入更低级图表也是可行的。
　　
　　总归来说，以谨慎的资金管理，较低频率的循环，简单有效的交易技术来开始投机旅程是稳定的进步原则。随着市场经验的提高，自我生活的规律与自我控制能力的增强，使用以资金净值而改变的资金管理策略，在日周级别通过增加交易品种提高交易频率，或进入即日级别，通过增加单一品种的短线交易技术来增加交易频率都是可行的超越之路。但无论如何，简单、纪律、长期坚持，这是保证投机者顺利行走的根本。
　　
　　3.坚固结构
　　
　　作为补充讨论，一个交易结构如何才能不断完善和坚固，需要注意到几个重要方面。首先是生存，投机者的生存、资金的生存，只有两者都生存下去，结构才有坚固的可能性，因此有必要保持谨慎的生活和资金管理态度。由于投机中的要点太多了，我不得不在这篇不长的文章里反复啰嗦，话说三遍淡如水，后面不再絮絮不休结构、纪律、生存之类的老生常谈。其次是长期坚持，循环的进步需要不断努力不断总结和维护，任何身体上精神上的长时间松懈都会让你不在状态犯下低级错误，熬夜让你疲劳而冲动，烟草和酒精让你越来越迟钝。生活中总是有无数的欲望和烦恼（这个对普通人来说是最多的吧，普通人的生活的喜怒哀乐恰恰是阻碍交易的大敌)阻拦着你，任何一次长期的中断都可能是系统循环的休止。
　　
　　再次，监督机制，交易者需要有一个监督机制，来监督资金、交易状态、交易纪律以及生活状态。最后，认真记录时常反思，交易者的知识来自学习和过去的经历，坚持记录和反馈，能够形成强大的进步动力。
　　股峰老师点评：大多数人缺乏监督机制，交易的时候是自己监督自己，这个在情绪主导自己的时候很容易出事，你要想办法解决，我当初的解决方法很幸运，我有一些做交易的朋友，这样互相监督，祝你也找到好方法。
　　
　　二．逐渐递进的交易
　　
　　交易水平的提高是一个螺旋上升的过程，在这个过程中，任何疏忽和惫懒都可能造成不可挽回的损失，建立行之有效的递进式交易结构，从简单到高级从简陋到完善，制定不断提高的交易目标是个好方法。任何想要一蹴而就跳跃积累过程的行为，都会造成资金的重大下滑，出现不可预知的风险。
　　
　　1.确立交易目标
　　
　　在建立递进式交易前，需要制定自己的年度目标，从保证生存到逐步获利，从交易品种到交易方式。制定交易目标需要逐步递进，从简单扎实的方式入手，逐渐巩固提高。
　　
　　2.把目标放入结构
　　
　　当确立好年度的交易目标，将该目标放入自己的交易结构，根据自己的提高目标制定行之有效的生活作息、资金管理策略、投机策略分析、策略执行、执行记录和反馈方式。随着交易结构的不断循环，逐渐获得提高和超越，进步到更高级的目标。
　　
　　在把目标放入结构之前，一定要对自己的能力反复估量，根据历史成绩和生活状态，确立切实可行的目标，制定切实可行的结构，当较为迷茫时，应一切以简单、有效、容易坚持、可长期遵守为原则进行。
　　
　　将目标放入结构以后，随着结构的循环和反馈，不断对不符合实际的地方进行修正，当产生了一定的进步，不要短期贸然提高目标和要求，要以年为单位谨慎为之。同时，密切进行资金监督和纪律监督，随时监督和反思自己的系统循环情况。
　　
　　3.一些简单技术的演化顺序
　　清晰自己的交易技术的进步和演化方向是相当重要的，可以节约一些不必要的探索时间。简单说来，周内交易可以逐渐演化成日、周级别的形态交易，日、周级别的形态交易可以随着市场和经验的丰富逐渐进步到多个市场的形态交易以及微小止损的大头寸线性追击交易与形态交易的混合交易。
　　在进行交易时，要每年审视自己的交易目标定好交易方向，沿着技术演化顺序，逐渐提高积累。
　　
　　三．循环
　　
　　下面的文字，给出探索未知循环与系统的基本原则，一般来讲，在常规的市场当中，获取直接线性、保持完整循环的基础上逐渐增加频率、在结构中自我监督与修复提高，这几个原则是构建系统的基础。
　　
　　1.投机交易的简单原则
　　
　　投机交易的直接原则就是取得直接的价格上涨和下跌部分，简单说，取得最直接的线性运动。几乎所有已知的交易，都是围绕着这个基础进行的，头寸的持有随着线性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技术时，这是最基础的原则之一。
　　
　　另一原则就是认定亏损原则，要以每次交易注定亏损作为基本原则来考虑资金管理。在资金管理部分，与其使用复杂聪明的方法，不如使用简单笨拙但是安全的方法。控制年亏损在10%以内，将这些亏损平均分成20-200份来进行交易。扩大再生产可以放到下一年去。
　　
　　投机是完美人格的培养，既要按照适合自己性格的方式交易，又要不断修正自己的不足，不断磨合不断进步，纪律、柔和、坚韧。
　　
　　2.频率
　　
　　交易的频率取决于一个完整的交易循环，从策略到计划到执行到记录反馈，在固定的盈亏比例下，循环频率的提高意味着积累的提高，在提高频率的方法上，扩大品种、改变交易模式向日内递进，都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高频率意味着交易难度的增加，在没有稳定扎实的积累前，不要轻易选择扩大频率，扩大频率的速度最好以2年为周期。
　　股峰老师点评：频率这个东西最好不要随意改变，因为人的心理因素决定了人不会再短时间内轻易改变，最好是把一种赢利模式练习熟悉，练到极致，这样一通而百通。
　　
　　3.回到结构
　　
　　任何方法和技术，都要放在结构中才能得到完善进步、发挥作用，失去了结构，交易技术只能算是一种知识和技巧，不能转化为财富，就好像矿石只是矿石，无法变成汽车。就好像生产车间只是车间，无法变成产业链。只有将交易技术和方法，完整的放入结构，充分持续的循环磨合，才能逐渐积累起惊人的财富。
　　
　　对于一个职业投机者来说，重要的永远都不是交易技术，而是结构、坚定的纪律，是人本身。
　　股峰老师“看了这么长时间是不是很累啦，呵呵，老实说我这个朋友很厉害啊，很多的职业交易者都是在不自觉的做这些，但是他们并没有意识到这些整体性的生活安排对交易的影响，我这个朋友把这个东西升华、从生活中提炼出来了，这可不是容易的事情，你很幸运，所以现在拿起笔做个你自己的交易结构吧！”
　　马上动手！！！

zttzzh

哈哈，好早啊股峰兄，赶紧回答朋友的问题吧。

ahchew

Z兄幸会，高手发言字字珠玑，尚未参透，还盼详解。
"全凭着期望的胜率和赔率，做着简单的重复"
是指每次交易胜率大投入资金多反之亦反，（这胜率是依据什么？）
还是指交易足够多次比如一万次，这个系统是赚钱的，然后每次不管盈亏严格执行？（这个交易系统的概率是如何鉴定的？历史数据为正时，未来仍为正的概率有多大？）
如果上帝告诉我系统一定是正的，执行并不难；如果有一丝的怀疑，情绪就来了。
系统（包括资金管理）是个信念甚至是信仰，你是如何判定它是正的概率？
有劳了！

tree_yi

交易的三个核心问题

帖子中图看不到~~~希望楼主在单独帖出来~~~

谢谢~~~

zttzzh

朋友，你好，没有什么字字珠玑了，可能我有点犯故弄玄虚的错误了，但是，这里面的内容的确也不是一句两句话能说清楚的。
首先要从理念上树立一个偏向于盈利的策略。例如一个趋势跟踪理念，它的策略是通过不断的建仓试探，来抓住不知何时会到来的大趋势，从而在大趋势上所或的盈利去抵消掉试探趋势时不断止损所付出的成本。这个可能盈利的策略构建出来后，我们再去用各个市场上的历史数据去检验，如果对大量的、不同市场的历史数据检验是盈利的，那么这个策略对这些市场今后的数据也一样会出现盈利的偏向，这个不用怀疑，市场上从来就没有新鲜东西。这样的理念下所构建的系统，其胜率和赔率形成一个概率分布，而不是一个固定的数值，什么样的一个概率分布呢，胜率X赔率=固定值，这就意味着高胜率对应低赔率，低胜率对应高赔率这么一个概率分布。只要胜率X赔率-（1-胜率）>0,这个系统基本就是一个可以盈利的系统（需要考虑交易成本）。单独的一次操作不具备任何意义，就像你知道了抛硬币，正面出现的概率是50%，可是你依然无法确定自己抛这一下到底会是正面还是反面，概率对统计样本中的单个样本来说是没有任何意义的。期望值为正的系统一抓一大把，选一个觉得适合自己的就行了。期望就是未来，为了让自己不改变未来，那么就需要按照这个时光穿梭机提供的命令去操作，一旦自己有违反，那么就再也无从考量这个系统的期望值了，因为你已经破坏了未来。

ahchew

谢谢朋友的回答，“期望值为正的系统一抓一大把”，但是这种期望值与品种有关吗？会不会出现在大盘测试十年数据时为正，在某支个股就为付了；在股票测试为正，期货为负；在98-2008为正，2000-2010变负；X股票正，Y股票就负了？系统被大众知晓的程度发生变化时，期望值会变化吗？
这些都影响到我执行系统的信心，否则使用自动交易系统，雇人执行是应该可以排除情绪的影响的，但是自动交易系统的成绩好像也不太靠谱哟。洗耳恭听，呵呵。

zttzzh

任何系统都会在一段时间内获利，一段时间内付出成本，或者在某段时期内，在A上是赚，在B上是亏，这都是有可能的，系统离不开理念，理念便是自己的信仰，没有信仰，就无法去执行系统。任何能规避人性弱点，或者说反人性的系统，都会有盈利偏向，因为你已经脱离了市场上大多数人群，站到了少数的人群中去，如果这个市场注定是少数人赚，多数人亏，那还有什么怀疑的。另：对历史行情的检验也是增加信心的一个方法。若在系统选择方面患得患失，想找一个一网打尽，不会亏钱的系统，是不现实的，即便存在，也会稍纵即逝，被市场修正过来。系统只是去寻求一个有可能盈利的偏向，靠概率和长时间不间断的执行来最终获利，而不是一个能绝对盈利的手段。在市场中思考的人们，从来都是源源不断的把自己口袋里的资金，拱手送给在市场外思考的人们。

ahchew

"若在系统选择方面患得患失，想找一个一网打尽，不会亏钱的系统，是不现实的，即便存在，也会稍纵即逝，被市场修正过来。" 说得很对，我不是希望每一次交易不亏钱，但是我希望按照系统执行一万次后最终的结果是不亏钱的，这点心愿还请容忍。

很高兴遇到对市场有深刻理解的Z兄弟，真理越凿越明，从你的解答中我已受益非浅，有了点头绪，也新增了点困惑，还望不吝赐教。
“任何能规避人性弱点，或者说反人性的系统，都会有盈利偏向”关键是如何证明我的系统是反人性的是有盈利偏向的。比如说，经典的最简单的“四日高点突破买入，四日低点跌破卖出，假定都是一手”是不是这样的系统。在很多股票中，一段看似很光滑的有翻倍行情的上升浪，实际严格执行要进出近十次，但是还有不错的利润，接下来的盘整中有时要进出三十次，最终有的再次向上，有的掉头向下，其中小的亏损+手续费+经常遇到的跳空+其他原因造成的执行误差，有可能让翻倍行情中的严格执行最终为负。所以事先证明系统的盈利偏向我觉得很重要。
况且大众并不是时时刻刻是错的，他们有一段“搭便车”的时候，账面也是盈利的，只是最终是亏损的。大众的行为在多数时候是相互矛盾、互相抵消的，只在某些特定的时刻达成一致。所以“反人性”的系统也不知该怎样证明。

还望高人指点迷津。

几禾

楼主你没有必要一说到评论大盘，你就痛苦万分的样子~~就如你的三重过滤网吧，不就是道氏里面的三种趋势吗？并且你称之为核心，那说明你也是做趋势的~~~让你评论一下目前大盘趋势这有什么痛苦的呢？就算是胜率和倍率，也需要在确定大趋势的前提下进行的吧！连索罗斯，许沂光，江恩，艾略特都常会评论道琼斯指数呢~~~所以说，评论大盘不会就成为了股评家！